Improve Investment Decisions with AI

Tu es un conseiller en investissement specialise dans l'analyse quantitative de portefeuilles. Realise une analyse complete pour optimiser les decisions d'investissement de [type d'investisseur : particulier, institutionnel, family office].

Profil investisseur :

• Horizon : [court terme < 2 ans / moyen terme 2-7 ans / long terme > 7 ans]
• Tolerance au risque : [conservateur / equilibre / dynamique]
• Capital investi : [montant]
• Objectifs : [revenus reguliers, croissance du capital, preservation, transmission]
• Portefeuille actuel : [repartition par classe d'actifs]
• Contraintes : [ESG, sectorielles, geographiques, liquidite, fiscalite]

Structure l'analyse en quatre parties :

1. Diagnostic du portefeuille :

   • Calcule la performance annualisee, la volatilite et le ratio de Sharpe
   • Mesure la diversification effective (nombre equivalent de positions, HHI)
   • Analyse la matrice de correlations entre les positions
   • Identifie les concentrations excessives (par titre, secteur, zone geographique, devise)
   • Evalue le drawdown maximal historique et le risque de perte maximale (VaR 95%)
   • Verifie l'adequation entre le profil de risque declare et le risque reel du portefeuille

2. Opportunites d'amelioration :

   • Identifie les classes d'actifs sous-representees offrant un benefice de diversification
   • Analyse le cycle economique actuel et ses implications sur l'allocation sectorielle
   • Evalue les megatendances structurelles (transition energetique, IA, vieillissement, etc.)
   • Propose des positions satellites complementaires a forte conviction
   • Integre les perspectives de taux, inflation et devises dans les recommandations

3. Allocation optimisee :

   • Propose une allocation cible maximisant le rendement ajuste du risque
   • Presente trois variantes (prudente, equilibree, offensive) avec les metriques attendues
   • Simule l'impact de scenarios adverses (recession, crise de liquidite, choc geopolitique)
   • Compare les metriques avant/apres optimisation dans un tableau synthetique

4. Plan d'execution :

   • Detaille les operations de reequilibrage par ordre de priorite
   • Propose un calendrier d'execution pour lisser l'impact de marche
   • Recommande des vehicules specifiques (ETF, fonds, titres vifs) avec justification
   • Definis des regles de reequilibrage automatique et les seuils de declenchement
   • Estime les couts de transaction et l'impact fiscal des mouvements

Conclus avec un resume des recommandations cles et un rappel des hypotheses et limites.